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关于发布中证中票100指数的公告

为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的，澳门威尼斯游戏平台-威尼斯游戏手机版将于 2014 年 11 月 25 日正式发布中证中票 100 指数。编制方案见澳门威尼斯游戏平台-威尼斯游戏手机版网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

附 1

中证中票 100 指数编制方案

一、指数代码、名称
    指数代码： H30521
    指数名称：中证中票 100 指数
    指数简称：中证中票 100
    指数英文名称： CSI Medium Term Note 100 Index
    指数英文简称： CSI Medium Term Note 100
二、选样
（一）样本空间
    • 债券种类：在银行间债券市场上市的中期票据，债券币种为人民币。
    • 信用评级：发行主体信用级别为 AA 级及以上。
    • 发行量： 8 亿元及以上。
    • 债券剩余期限： 1-5 年。
    • 付息方式：固定利率付息和一次还本付息。
（二）选样方法
    步骤 1 计算样本空间中不同主体信用级别中期票据的数量占比，据此确定 100 只成份券中不同主体信用级别中期票据的数量；
    步骤 2 将上市时间超过 3 年的债券从样本空间中剔除；
    步骤 3 计算中期票据在考查区间内日成交金额的中位数，按照中位数由高到低的顺序对剩余样本进行排序，并将排名后 50% 的样本剔除；
    步骤 4 分别对不同主体信用级别的剩余样本按成交金额、交易天数、发行规模进行综合排名，按前述不同主体信用级别中期票据的数量选取排名靠前的相应数量样本作为指数样本；
    步骤 5 对样本券的发行主体进行基本面筛选。
三、取价规则及指数计算
（一）基日
    基日为 2008 年 12 月 31 日，基点为 100 点。
（二）成分券数量
    100 只。
（三）计算公式
    报告期指数 =[ Σ（报告期样本债券的总市值 + 报告期债券派息） / 基期 ] ×基期指数。
    其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。
    全价 = 净价 + 应计利息
（四）取价规则
    采用中证估值。
四、指数修正
（一）修正公式
    当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

    其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；
    由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。
（二）需要修正的几种情况
    • 发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。
    • 凡有样本债券发生发行量变动，在变动日前修正指数。
    • 月末最后一个交易日，将当月样本债券派息从指数中去除。
五、样本调整
    • 指数样本原则上每季度调整一次，实施时间分别为每年 1 月、 4 月、 7 月和 10 月份的第一个交易日。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况，中证指数企业将视具体情况进行处理。
    • 样本券调整数量一般不超过 20% 。

附 2：样本券列表

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2014年11月3日

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